Сравнение JIREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции JIREX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.46% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и GRIFX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
JIREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
JIREX
GRIFX
Сравнение JIREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.94 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.85 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 3.72 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.97 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и GRIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и GRIFX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и GRIFX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -14.29% | -59.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -3.61% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -14.29% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -14.29% | -26.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -4.02% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -3.38% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 0.83% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и GRIFX
JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 0.88% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 2.48% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 4.58% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 5.56% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 4.62% | +16.40% |