Сравнение JIREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции JIREX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.28% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и FSRNX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
JIREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
JIREX
FSRNX
Сравнение JIREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.09 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.24 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и FSRNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и FSRNX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и FSRNX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -44.26% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.45% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -34.27% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -44.26% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -9.74% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -9.77% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.21% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и FSRNX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.58% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.33% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.41% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.90% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.41% | -0.39% |