Сравнение JILMX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JILMX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILMX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | -0.95% | 7.55% | 7.62% | 11.53% | -0.61% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
JILMX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.38%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILMX и FRGAX
JILMX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JILMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
JILMX
FRGAX
Сравнение JILMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILMX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.33 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.93 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.74 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 7.96 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.33 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между JILMX и FRGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILMX и FRGAX
Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | 3.01% | 3.57% | 3.52% | 4.72% | 9.33% | 8.71% | 5.19% | 6.92% | 7.31% | 5.11% | 5.51% | 6.11% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JILMX и FRGAX
Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -11.77% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -8.53% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.02% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.62% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.87% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILMX и FRGAX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что JILMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 4.51% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.04% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 12.09% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 10.33% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 10.33% | -2.59% |