PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILGX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILGX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JILGX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILGX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		-0.98%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		10.67%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 12.26% соответственно.

JILGX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
3.67%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.61%

TIBIX

1 день
0.77%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.67%
6 месяцев
17.64%
1 год
39.11%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с JILGX:
JILGX с DGROJILGX с ABALXJILGX с PUDZXJILGX с NWQIXJILGX с SICIXJILGX с JAAAXJILGX с AVEFX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий JILGX и TIBIX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Доходность на риск

JILGX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILGXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

3.64

-3.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

4.62

-4.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.80

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

4.60

-4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

22.49

-22.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILGX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILGXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.64

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.42

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.32

Корреляция

Корреляция между JILGX и TIBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и TIBIX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TIBIX в 5.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		2.40%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.36%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок JILGX и TIBIX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILGXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-48.88%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-7.45%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-20.79%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-34.85%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-2.72%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.00%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.75%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и TIBIX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILGXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.15%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

6.59%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

10.84%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

11.11%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

13.48%

+0.91%