PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILGX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILGX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JILGX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILGX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		-0.98%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%12.94%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JILGX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
3.67%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.61%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JILGX:
JILGX с DGROJILGX с ABALXJILGX с NWQIXJILGX с PUDZXJILGX с SICIXJILGX с JAAAXJILGX с BERIX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JILGX и JFIVX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Доходность на риск

JILGX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILGXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.08

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.51

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.24

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

5.70

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILGX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILGXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.08

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Корреляция

Корреляция между JILGX и JFIVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и JFIVX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		2.40%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JILGX и JFIVX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILGXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-33.81%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-12.13%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-24.67%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-6.28%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.69%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.70%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и JFIVX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILGXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.34%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

9.54%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.42%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

16.55%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

18.44%

-4.05%