Сравнение JILBX с TAGRX
JILBX (John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio) and TAGRX (John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund) are both mutual funds - JILBX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while TAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JILBX returned 7.25%/yr vs 12.58%/yr for TAGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JILBX charges 0.20%/yr vs 1.01%/yr for TAGRX.
Доходность
Сравнение доходности JILBX и TAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JILBX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции JILBX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 7.25% против 12.58% соответственно.
JILBX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.25%
TAGRX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам JILBX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILBX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio | 8.84% | 5.24% | 9.69% | 13.90% | -16.11% | 11.50% | 15.34% | 19.07% | -6.48% | 12.83% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 3.63% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Correlation
The correlation between JILBX and TAGRX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г. | 0.88 |
The correlation between JILBX and TAGRX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JILBX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JILBX
TAGRX
Сравнение JILBX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio (JILBX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILBX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 4.14 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILBX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JILBX и TAGRX
Максимальная просадка JILBX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILBX и TAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JILBX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -58.45% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -14.04% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.92% | -26.11% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -29.10% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | -36.96% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.48% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -11.54% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.01% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILBX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio (JILBX) составляет 2.96%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что JILBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JILBX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.17% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.65% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 12.59% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 20.19% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 20.50% | -9.38% |
Сравнение комиссий JILBX и TAGRX
JILBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILBX и TAGRX
Дивидендная доходность JILBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TAGRX в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILBX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio | 2.39% | 2.98% | 2.91% | 5.21% | 12.31% | 10.60% | 5.96% | 9.47% | 9.62% | 5.83% | 7.04% | 7.49% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 11.67% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
JILBX and TAGRX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGRX has higher volatility (3.17%) compared to JILBX (2.96%). In terms of maximum drawdown, JILBX dropped -41.80% vs TAGRX's -58.45%.
TAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JILBX и TAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор