PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balan...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio (JILBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US47803V4995

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

13 окт. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JILBX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio (JILBX) показал доход в 3.04% с начала года и 7.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JILBX составила 1.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JILBX

С начала года

3.04%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

0.03%

1 год

7.71%

3 года

2.68%

5 лет

3.14%

10 лет

1.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JILBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.48%-0.07%-2.33%-0.30%3.33%3.04%
2024-0.24%2.49%2.71%-3.06%3.08%0.87%2.29%1.57%1.57%-1.89%3.11%-2.93%9.70%
20236.24%-2.69%1.63%0.58%-1.48%3.81%2.26%-2.14%-3.58%-2.78%7.11%2.29%11.08%
2022-3.50%-1.61%-0.02%-6.37%0.07%-6.30%5.17%-2.91%-7.43%3.50%6.12%-11.37%-23.31%
2021-0.07%2.16%1.45%3.10%0.98%1.00%0.42%1.32%-2.51%2.99%-2.07%-4.44%4.12%
2020-0.21%-4.27%-11.18%8.14%4.27%2.50%4.51%3.20%-2.14%-0.76%8.36%0.08%11.40%
20196.17%1.96%1.05%2.05%-3.26%4.41%0.34%-1.03%0.75%1.52%1.70%-4.53%11.21%
20183.16%-2.81%-0.62%0.13%0.53%-0.26%1.65%0.91%-0.21%-5.26%1.10%-10.47%-12.18%
20171.97%1.86%0.80%1.14%1.40%0.57%1.83%0.26%1.26%1.21%1.25%-4.10%9.70%
2016-4.15%-0.44%5.15%1.40%0.55%0.04%2.97%0.60%0.55%-1.33%0.67%-3.50%2.21%
2015-0.65%3.65%-0.49%1.20%0.44%-1.45%0.44%-4.23%-2.43%4.68%-0.13%-6.05%-5.38%
2014-1.37%3.58%-0.38%-0.07%1.81%1.20%-0.93%2.28%-2.44%1.15%0.69%-1.12%4.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JILBX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JILBX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILBX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILBX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio (JILBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.65$1.42$1.64$0.91$1.33$1.25$1.20$1.00$1.07$0.48

Дивидендный доход

2.89%2.91%5.20%12.32%10.60%5.97%9.47%9.62%7.89%7.04%7.50%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.39
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.49$0.65
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.25$1.42
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.50$1.64
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.80$0.91
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.20$1.33
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.10$1.25
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.07$1.20
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.87$1.00
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.92$1.07
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.33$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 45.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio составляет 11.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.83%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.799
-29.85%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.———
-28.47%19 дек. 2017 г.56723 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.726
-17.42%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.35612 июл. 2017 г.539
-15.55%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...