PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIJIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIJIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

JIJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JIJIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIJIX и TBGVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		1.46%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, JIJIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

JIJIX

1 день
3.90%
1 месяц
-10.88%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.94%
3 года*
18.62%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с ANDIXJIJIX с FINVXJIJIX с FSGEXJIJIX с EPDIXJIJIX с FSKLXJIJIX с GQJPX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий JIJIX и TBGVX

JIJIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund

Доходность на риск

JIJIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIJIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIJIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.58

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.13

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.74

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

6.58

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIJIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIJIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIJIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIJIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между JIJIX и TBGVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIJIX и TBGVX

Дивидендная доходность JIJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.90%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок JIJIX и TBGVX

Максимальная просадка JIJIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIJIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIJIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-50.97%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-9.56%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-17.71%

-24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-7.46%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-6.09%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.66%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JIJIX и TBGVX

John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что JIJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIJIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

4.70%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

7.39%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

12.36%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

11.03%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

12.64%

+9.12%