PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIII с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIII с CRDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIII (Janus Henderson Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JIII returned 6.54% vs 3.19% for CRDT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JIII charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.

Доходность

Сравнение доходности JIII и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Income ETF (JIII) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIII показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.

JIII

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIII и CRDT

2026 (YTD)20252024
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.19%8.28%0.54%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%1.33%

Correlation

The correlation between JIII and CRDT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов JIII и CRDT

Секторы
JIII
CRDT

Здравоохранение

32.0%

-

Энергетика

29.9%

-

Финансовые услуги

20.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
0.5%

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Промышленность

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.2%
7.0%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Здравоохранение

JIII
32.0%
CRDT

-

Энергетика

JIII
29.9%
CRDT

-

Финансовые услуги

JIII
20.2%
CRDT
0.5%

Потребительский циклический сектор

JIII
13.1%
CRDT
0.5%

Технологии

JIII
2.5%
CRDT

-

Коммуникационные услуги

JIII
0.8%
CRDT

-

Промышленность

JIII
0.6%
CRDT

-

Потребительский защитный сектор

JIII
0.4%
CRDT

-

Коммунальные услуги

JIII
0.2%
CRDT

-

Недвижимость

JIII
0.2%
CRDT
7.0%

Сырьевые материалы

JIII
0.1%
CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Income ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с JSMDJIII с DMXJIII с JMBSJIII с SCRDJIII с AINP
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с BUCKCRDT с AGGCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO

Доходность на риск

JIII vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIII c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIIICRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.36

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.55

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.45

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

1.33

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIII vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIII на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIII и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIIICRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.36

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.64

+1.00

Просадки

Сравнение просадок JIII и CRDT

Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIIICRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.55%

-9.80%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-7.18%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.67%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.31%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.40%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JIII и CRDT

Текущая волатильность для Janus Henderson Income ETF (JIII) составляет 1.29%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что JIII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIIICRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

3.86%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

7.70%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

8.83%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

7.07%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

7.07%

-3.11%

Сравнение комиссий JIII и CRDT

JIII берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIII и CRDT

Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности CRDT в 6.23%

ПозицияTTM202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.43%7.33%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIII and CRDT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to JIII (1.29%). In terms of maximum drawdown, JIII dropped -3.55% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, JIII leads with 6.54% vs 3.19% for CRDT. On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JIII has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIII has performed better with a 6.54% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.

JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 6.23% for CRDT.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Simplify. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.50% for CRDT.

JIII currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIII и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор