PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIII с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIII с CARY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIII (Janus Henderson Income ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JIII returned 6.75% vs 6.94% for CARY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIII charges 0.54%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности JIII и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Income ETF (JIII) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIII показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.74%.

JIII

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIII и CARY

2026 (YTD)20252024
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.03%8.28%0.54%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.74%7.54%0.20%

Correlation

The correlation between JIII and CARY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.56

The correlation between JIII and CARY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIII и CARY

Секторы
JIII
CARY

Здравоохранение

32.0%

-

Энергетика

29.9%

-

Финансовые услуги

20.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Промышленность

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.1%
100.0%

Здравоохранение

JIII
32.0%
CARY

-

Энергетика

JIII
29.9%
CARY

-

Финансовые услуги

JIII
20.2%
CARY
1.0%

Потребительский циклический сектор

JIII
13.1%
CARY

-

Технологии

JIII
2.5%
CARY

-

Коммуникационные услуги

JIII
0.8%
CARY

-

Промышленность

JIII
0.6%
CARY

-

Потребительский защитный сектор

JIII
0.4%
CARY

-

Коммунальные услуги

JIII
0.2%
CARY

-

Недвижимость

JIII
0.2%
CARY

-

Сырьевые материалы

JIII
0.1%
CARY
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с JSMDJIII с DMXJIII с JMBSJIII с AINPJIII с SCRD
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF

Доходность на риск

JIII vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIII c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIIICARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.96

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
6.28

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.89

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.45

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

23.64

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIII vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIII на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIII и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIIICARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.96

-2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

2.65

-1.03

Просадки

Сравнение просадок JIII и CARY

Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIIICARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.55%

-1.96%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-1.28%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.14%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.33%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.29%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JIII и CARY

Janus Henderson Income ETF (JIII) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JIII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIIICARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.56%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.30%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

1.76%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

2.74%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

2.74%

+1.22%

Сравнение комиссий JIII и CARY

JIII берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIII и CARY

Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности CARY в 5.93%

ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.44%7.33%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIII and CARY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIII has higher volatility (1.29%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, JIII dropped -3.55% vs CARY's -1.96%.

On 1-year performance, CARY leads with 6.94% vs 6.75% for JIII. On fees, JIII is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARY has performed better with a 6.94% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIII is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

JIII has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 5.93% for CARY.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Angel Oak. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.80% for CARY.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIII и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор