Сравнение JIII с BPH
JIII (Janus Henderson Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. JIII charges 0.54%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности JIII и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIII
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIII и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 0.37% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between JIII and BPH is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.64 |
Сравнение распределения секторов JIII и BPH
Секторы
JIII
BPH
Здравоохранение
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
JIII
BPH
-
Энергетика
JIII
BPH
Финансовые услуги
JIII
BPH
-
Потребительский циклический сектор
JIII
BPH
-
Технологии
JIII
BPH
-
Коммуникационные услуги
JIII
BPH
-
Промышленность
JIII
BPH
-
Потребительский защитный сектор
JIII
BPH
-
Коммунальные услуги
JIII
BPH
-
Недвижимость
JIII
BPH
-
Сырьевые материалы
JIII
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIII vs. BPH — Ранг доходности на риск
JIII
BPH
Сравнение JIII c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIII | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIII | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 9.79 | -8.15 |
Просадки
Сравнение просадок JIII и BPH
Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIII | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -2.35% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.93% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIII и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIII | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 23.51% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 23.51% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 23.51% | -19.55% |
Сравнение комиссий JIII и BPH
JIII берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIII и BPH
Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.43% | 7.33% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
JIII and BPH have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.
JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.00% for BPH.
JIII is categorized as Multisector Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Janus Henderson and Precidian. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для JIII и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор