Сравнение JIII с BLUI
JIII (Janus Henderson Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIII charges 0.54%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности JIII и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIII показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.
JIII
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIII и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 1.03% | 4.76% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.27% | 3.80% |
Correlation
The correlation between JIII and BLUI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение распределения секторов JIII и BLUI
Секторы
JIII
BLUI
Здравоохранение
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
JIII
BLUI
-
Энергетика
JIII
BLUI
Финансовые услуги
JIII
BLUI
-
Потребительский циклический сектор
JIII
BLUI
Технологии
JIII
BLUI
Коммуникационные услуги
JIII
BLUI
-
Промышленность
JIII
BLUI
-
Потребительский защитный сектор
JIII
BLUI
-
Коммунальные услуги
JIII
BLUI
Недвижимость
JIII
BLUI
Сырьевые материалы
JIII
BLUI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIII vs. BLUI — Ранг доходности на риск
JIII
BLUI
Сравнение JIII c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIII | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIII | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.97 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JIII и BLUI
Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIII | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -2.43% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.43% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.37% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIII и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIII | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.89% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 3.89% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 3.89% | +0.07% |
Сравнение комиссий JIII и BLUI
JIII берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIII и BLUI
Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности BLUI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.72% | 2.91% | 0.00% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.44% | 7.33% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
JIII and BLUI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIII is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIII is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
JIII has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 4.72% for BLUI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Bluemonte. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для JIII и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор