PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGMX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGMX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JIGMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGMX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGMX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		-0.55%7.50%1.36%4.55%-14.64%-1.49%9.76%8.71%-0.19%3.91%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JIGMX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции JIGMX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 10.16% соответственно.

JIGMX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.63%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.72%

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JIGMX:
JIGMX с BNDJIGMX с JCCIXJIGMX с BIMSXJIGMX с CRAIXJIGMX с JIBEXJIGMX с BIMIXJIGMX с JAAAX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JIGMX и JVMIX

JIGMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

Доходность на риск

JIGMX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGMX
Ранг доходности на риск JIGMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGMX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGMXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.80

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

4.59

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGMX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGMX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVMIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGMX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGMXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между JIGMX и JVMIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGMX и JVMIX

Дивидендная доходность JIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности JVMIX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		3.80%4.10%3.82%2.43%2.57%2.34%4.61%2.92%2.92%2.77%2.83%0.00%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JIGMX и JVMIX

Максимальная просадка JIGMX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGMX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGMXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-67.04%

+47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-8.57%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-21.13%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-42.64%

+22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-6.56%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-13.43%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.25%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGMX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) составляет 1.57%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что JIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGMXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.37%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.77%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

18.10%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

18.44%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

20.31%

-15.36%