Сравнение JIGDX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGDX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGDX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | -0.56% | 8.33% | 0.42% | 8.15% | -10.84% | -1.89% | 11.65% | 6.77% | -1.71% | 8.54% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JIGDX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 2.10% против 11.59% соответственно.
JIGDX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.10%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGDX и TAGRX
JIGDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JIGDX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JIGDX
TAGRX
Сравнение JIGDX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGDX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.40 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.70 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.56 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 1.91 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGDX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.40 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JIGDX и TAGRX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGDX и TAGRX
Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | 2.63% | 3.38% | 2.32% | 0.40% | 5.52% | 1.24% | 5.15% | 3.58% | 1.36% | 0.00% | 0.37% | 0.02% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JIGDX и TAGRX
Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGDX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -58.45% | +37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -14.04% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -29.10% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -36.96% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -11.64% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -11.57% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 4.13% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGDX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.35%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGDX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 5.19% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 10.11% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 18.91% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 20.21% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 20.50% | -15.50% |