PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIGDX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JIGDX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 2.10% против 11.59% соответственно.


JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий JIGDX и TAGRX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

JIGDX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGDXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.40

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.70

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.56

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

1.91

+6.57

JIGDX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGDXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.40

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между JIGDX и TAGRX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и TAGRX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и TAGRX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGDXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-58.45%

+37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-14.04%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-29.10%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-36.96%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-11.64%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-11.57%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

4.13%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.35%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGDXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.19%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

10.11%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

18.91%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

20.21%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

20.50%

-15.50%