PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGDX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGDX с JHNBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у JHNBX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции JIGDX уступали акциям JHNBX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.28% соответственно.

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с SPYJIGDX с PRSNXJIGDX с JCCIXJIGDX с DFSHXJIGDX с JFIVXJIGDX с DGFFXJIGDX с PYGSX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий JIGDX и JHNBX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.

JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

JIGDX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDXJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.85

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.20

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.26

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

3.83

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGDX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа JHNBX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.85

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между JIGDX и JHNBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и JHNBX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности JHNBX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и JHNBX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGDXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-24.74%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.25%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.13%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-20.13%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.03%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.15%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.06%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и JHNBX

Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.35%, в то время как у John Hancock Bond Fund (JHNBX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGDXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.65%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.64%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.45%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

5.84%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.89%

+0.11%