Сравнение JICDX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JICDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JICDX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JICDX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund | -0.07% | 5.57% | 1.42% | 5.77% | -13.68% | -2.01% | 8.40% | 8.21% | -0.54% | 3.24% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JICDX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 1.34% против 11.59% соответственно.
JICDX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.34%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JICDX и TAGRX
JICDX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JICDX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JICDX
TAGRX
Сравнение JICDX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JICDX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.70 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.56 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 1.91 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JICDX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JICDX и TAGRX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JICDX и TAGRX
Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund | 2.78% | 2.85% | 4.25% | 3.66% | 2.34% | 1.74% | 6.47% | 3.38% | 2.69% | 2.03% | 2.44% | 1.72% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JICDX и TAGRX
Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JICDX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -58.45% | +39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -14.04% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -29.10% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -36.96% | +18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -11.64% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -11.57% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 4.13% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JICDX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) составляет 1.64%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JICDX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 5.19% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 10.11% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 18.91% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 20.21% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 20.50% | -15.52% |