PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JICDX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JICDX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JICDX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund
-0.07%5.57%1.42%5.77%-13.68%-2.01%8.40%8.21%-0.54%3.24%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JICDX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 1.34% против 11.59% соответственно.


JICDX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.79%
1 год
2.43%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.34%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Funds II Core Bond Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий JICDX и TAGRX

JICDX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

JICDX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JICDX
Ранг доходности на риск JICDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JICDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JICDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JICDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JICDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JICDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JICDX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JICDXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.40

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.70

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.56

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

1.91

+2.86

JICDX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JICDX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JICDX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JICDXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.46

+0.25

Корреляция

Корреляция между JICDX и TAGRX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JICDX и TAGRX

Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund
2.78%2.85%4.25%3.66%2.34%1.74%6.47%3.38%2.69%2.03%2.44%1.72%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JICDX и TAGRX

Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


JICDXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-58.45%

+39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-14.04%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-29.10%

+10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-36.96%

+18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-11.64%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-11.57%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

4.13%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JICDX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) составляет 1.64%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JICDXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.19%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

10.11%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

18.91%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

20.21%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

20.50%

-15.52%