Сравнение JICDX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
JICDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JICDX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JICDX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund | -0.25% | 5.57% | 1.42% | 5.77% | -13.68% | -2.01% | 8.40% | 8.21% | -0.54% | 3.24% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JICDX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.53% соответственно.
JICDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.32%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JICDX и LSSAX
JICDX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
JICDX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
JICDX
LSSAX
Сравнение JICDX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JICDX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.61 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.49 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.41 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 10.00 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JICDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.61 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JICDX и LSSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JICDX и LSSAX
Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund | 2.79% | 2.85% | 4.25% | 3.66% | 2.34% | 1.74% | 6.47% | 3.38% | 2.69% | 2.03% | 2.44% | 1.72% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок JICDX и LSSAX
Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JICDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -16.40% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.45% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -16.40% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -16.40% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.53% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.98% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JICDX и LSSAX
John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JICDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JICDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.24% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.68% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 4.69% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 5.73% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.39% | +0.59% |