PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JICDX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JICDX с JHNBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

JICDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности JICDX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JICDX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		-0.07%5.57%1.42%5.77%-13.68%-2.01%8.40%8.21%-0.54%3.24%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, JICDX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям JHNBX по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.28% соответственно.

JICDX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.79%
1 год
2.43%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.34%

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Core Bond Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с JICDX:
JICDX с WOBDXJICDX с JIBCXJICDX с BIMSXJICDX с DUTMXJICDX с FEDUXJICDX с JAAAXJICDX с LSSAX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий JICDX и JHNBX

JICDX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.

JHNBX
John Hancock Bond Fund
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund

Доходность на риск

JICDX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JICDX
Ранг доходности на риск JICDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JICDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JICDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JICDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JICDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JICDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JICDX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JICDXJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.85

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.20

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.26

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

3.83

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JICDX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JICDX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHNBX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JICDX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JICDXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между JICDX и JHNBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JICDX и JHNBX

Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JHNBX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		2.78%2.85%4.25%3.66%2.34%1.74%6.47%3.38%2.69%2.03%2.44%1.72%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок JICDX и JHNBX

Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JICDXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-24.74%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.25%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-20.13%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-20.13%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.03%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.15%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JICDX и JHNBX

John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX) имеют волатильность 1.64% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JICDXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.65%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.64%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

4.45%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

5.84%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.89%

+0.09%