Сравнение JIBG.L с SHYU.L
JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - JIBG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JIBG.L returned 1.59%/yr vs 4.96%/yr for SHYU.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBG.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности JIBG.L и SHYU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIBG.L показывает доходность 3.34%, а SHYU.L немного ниже – 3.30%.
JIBG.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
SHYU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам JIBG.L и SHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 3.34% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | -0.65% | -24.58% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 3.30% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 0.39% |
Correlation
The correlation between JIBG.L and SHYU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between JIBG.L and SHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBG.L vs. SHYU.L — Ранг доходности на риск
JIBG.L
SHYU.L
Сравнение JIBG.L c SHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBG.L | SHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.63 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 8.24 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBG.L и SHYU.L
Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки SHYU.L в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и SHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBG.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -38.05% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -3.56% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -9.06% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | -10.47% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -0.39% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.41% | -8.90% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.14% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBG.L и SHYU.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что JIBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBG.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.60% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 4.16% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 5.81% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 7.83% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 9.36% | +3.65% |
Сравнение комиссий JIBG.L и SHYU.L
JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SHYU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBG.L и SHYU.L
Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности SHYU.L в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.13% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.18% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
JIBG.L and SHYU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.50% for SHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и SHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор