PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIBG.L с SHYU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JIBG.L и SHYU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIBG.L показывает доходность 3.34%, а SHYU.L немного ниже – 3.30%.


JIBG.L

1 день
0.78%
1 месяц
3.17%
С начала года
3.34%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.48%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.59%
10 лет*

SHYU.L

1 день
-0.39%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.20%
1 год
9.42%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBG.L и SHYU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
JIBG.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
3.34%0.49%3.97%2.30%-5.70%-0.65%-24.58%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
3.30%1.93%8.55%4.73%2.04%4.96%0.39%

Correlation

The correlation between JIBG.L and SHYU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г.

0.76

The correlation between JIBG.L and SHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

Доходность на риск

JIBG.L vs. SHYU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIBG.L
Ранг доходности на риск JIBG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

SHYU.L
Ранг доходности на риск SHYU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBG.L c SHYU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JIBG.LSHYU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.63

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

8.24

-3.25

JIBG.L vs. SHYU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBG.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYU.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBG.L и SHYU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIBG.L и SHYU.L

Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки SHYU.L в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и SHYU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JIBG.LSHYU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-38.05%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-3.56%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-9.06%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.77%

-10.47%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.33%

-0.39%

-21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-8.90%

-18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.14%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBG.L и SHYU.L

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что JIBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JIBG.LSHYU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.60%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

4.16%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

5.81%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

7.83%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

9.36%

+3.65%

Сравнение комиссий JIBG.L и SHYU.L

JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SHYU.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBG.L и SHYU.L

Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности SHYU.L в 6.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBG.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
5.13%4.93%5.37%4.10%3.94%6.87%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
6.18%6.25%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%

Часто задаваемые вопросы


JIBG.L and SHYU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.

JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.50% for SHYU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и SHYU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор