Сравнение JIBG.L с LDCU.L
JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both Corporate Bonds funds - JIBG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while LDCU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JIBG.L returned 0.48%/yr vs 2.78%/yr for LDCU.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBG.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for LDCU.L.
Доходность
Сравнение доходности JIBG.L и LDCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JIBG.L торгуется в GBP, в то время как LDCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JIBG.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у LDCU.L с доходностью 0.75%.
JIBG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
LDCU.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам JIBG.L и LDCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.16% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | -0.65% | -24.58% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.75% | -1.05% | 7.08% | 0.91% | 5.85% | 0.55% | -3.47% |
Correlation
The correlation between JIBG.L and LDCU.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between JIBG.L and LDCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBG.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск
JIBG.L
LDCU.L
Сравнение JIBG.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBG.L | LDCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.66 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 1.75 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBG.L и LDCU.L
Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -14.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и LDCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBG.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -14.74% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -5.04% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -8.21% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | -14.74% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -3.11% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.37% | -5.59% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.92% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBG.L и LDCU.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что JIBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBG.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.66% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.00% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.78% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 8.24% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.66% | +4.29% |
Сравнение комиссий JIBG.L и LDCU.L
JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LDCU.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBG.L и LDCU.L
Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности LDCU.L в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.61% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
JIBG.L and LDCU.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.49% for LDCU.L.
Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и LDCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор