PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBFX с DHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBFX с DHRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIBFX (Johnson Institutional Core Bond Fund) and DHRAX (Diamond Hill Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, JIBFX returned -0.04%/yr vs 0.65%/yr for DHRAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JIBFX charges 0.25%/yr vs 0.76%/yr for DHRAX.

Доходность

Сравнение доходности JIBFX и DHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DHRAX с доходностью 0.37%.

JIBFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.62%
3 года*
4.03%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.81%

DHRAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.35%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBFX и DHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		0.05%7.87%1.21%5.43%-13.69%-2.04%9.71%8.95%0.10%3.73%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.37%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%

Correlation

The correlation between JIBFX and DHRAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between JIBFX and DHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Core Bond Fund

Diamond Hill Core Bond Fund

Часто сравнивают с JIBFX:
JIBFX с SPYJIBFX с JIBDXJIBFX с JOPPXJIBFX с JENHXJIBFX с JEQIXJIBFX с JMUNXJIBFX с JIBEX
Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHEIXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHMAXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHSIXDHRAX с DHIAXDHRAX с PCGTX

Доходность на риск

JIBFX vs. DHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBFX
Ранг доходности на риск JIBFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBFX c DHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBFXDHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.43

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.18

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.87

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

5.72

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBFX vs. DHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBFX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHRAX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBFX и DHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBFXDHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.25

Просадки

Сравнение просадок JIBFX и DHRAX

Максимальная просадка JIBFX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки DHRAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBFX и DHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBFXDHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-16.15%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.71%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-5.63%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-16.15%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.58%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.70%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBFX и DHRAX

Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что JIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBFXDHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.15%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.50%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.54%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

5.50%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

4.66%

+0.66%

Сравнение комиссий JIBFX и DHRAX

JIBFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DHRAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBFX и DHRAX

Дивидендная доходность JIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности DHRAX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.43%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		3.93%3.85%3.69%2.92%2.41%1.75%3.11%2.76%2.77%2.52%3.03%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JIBFX and DHRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIBFX has higher volatility (1.36%) compared to DHRAX (1.15%). In terms of maximum drawdown, JIBFX dropped -19.54% vs DHRAX's -16.15%.

DHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBFX и DHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор