PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBEX с DHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBEX с DHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX).

JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBEX и DHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBEX и DHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, JIBEX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DHRAX с доходностью 0.16%.

JIBEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.30%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Diamond Hill Core Bond Fund

Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с EXCRXJIBEX с FMBPXJIBEX с NCRLXJIBEX с NOBOX
Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHMAXDHRAX с PCGTX

Сравнение комиссий JIBEX и DHRAX

JIBEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DHRAX в 0.76%.

DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

JIBEX vs. DHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBEX c DHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBEXDHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.02

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.48

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.69

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

4.72

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBEX vs. DHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBEX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа DHRAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBEX и DHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBEXDHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между JIBEX и DHRAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBEX и DHRAX

Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DHRAX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIBEX и DHRAX

Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки DHRAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и DHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBEXDHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-16.15%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-2.50%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.81%

-16.15%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.79%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.74%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.89%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBEX и DHRAX

Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 1.09%, в то время как у Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBEXDHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.51%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.38%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.92%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

5.48%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

4.68%

-1.11%