PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBEX с CRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBEX с CRAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIBEX (Johnson Institutional Intermediate Bond Fund) and CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, JIBEX returned 2.08%/yr vs 1.00%/yr for CRAIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JIBEX charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for CRAIX.

Доходность

Сравнение доходности JIBEX и CRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBEX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у CRAIX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции JIBEX превзошли акции CRAIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.00% соответственно.

JIBEX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.57%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.08%

CRAIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.10%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBEX и CRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.19%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		0.15%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%

Correlation

The correlation between JIBEX and CRAIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.86

The correlation between JIBEX and CRAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

CCM Community Impact Bond Fund

Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с AVIGXJIBEX с NCRLXJIBEX с EXCRXJIBEX с FMBPXJIBEX с NOBOXJIBEX с UMMGX
Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с OPIGXCRAIX с WMBDXCRAIX с SBICRAIX с MBDFXCRAIX с FEDUXCRAIX с EXCRXCRAIX с ABNFX

Доходность на риск

JIBEX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBEX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBEXCRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.54

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.33

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.12

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

6.73

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBEX vs. CRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBEX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRAIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBEX и CRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBEXCRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Просадки

Сравнение просадок JIBEX и CRAIX

Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, примерно равная максимальной просадке CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и CRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBEXCRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-14.53%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-2.15%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-4.84%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.81%

-14.28%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

-14.53%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.38%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.46%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.68%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBEX и CRAIX

Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 0.91%, в то время как у CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBEXCRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.03%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.12%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

2.96%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.59%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

3.64%

-0.06%

Сравнение комиссий JIBEX и CRAIX

JIBEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBEX и CRAIX

Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CRAIX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		3.10%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.69%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JIBEX and CRAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRAIX has higher volatility (1.03%) compared to JIBEX (0.91%). In terms of maximum drawdown, JIBEX dropped -13.85% vs CRAIX's -14.53%.

CRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBEX и CRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор