PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIBCX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и USGLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIBCX показывает доходность -11.51%, а USGLX немного выше – -11.39%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции USGLX по среднегодовой доходности: 13.64% против 10.92% соответственно.


JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Сравнение комиссий JIBCX и USGLX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.


Доходность на риск

JIBCX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина

USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIBCXUSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.23

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.20

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.24

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-0.78

+0.08

JIBCX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIBCXUSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между JIBCX и USGLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и USGLX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и USGLX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и USGLX.


Загрузка...

Показатели просадок


JIBCXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-46.82%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-16.11%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-36.80%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-36.80%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-21.11%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.35%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

5.00%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и USGLX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIBCXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.65%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

10.46%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

18.85%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

21.02%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

20.24%

+2.74%