Сравнение JIBCX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBCX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBCX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | -11.51% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции TAGRX по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.59% соответственно.
JIBCX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 13.64%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBCX и TAGRX
JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JIBCX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JIBCX
TAGRX
Сравнение JIBCX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBCX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.70 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.56 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.91 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBCX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JIBCX и TAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBCX и TAGRX
JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JIBCX и TAGRX
Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBCX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -58.45% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -14.04% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -29.10% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -36.96% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -11.64% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -11.57% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 4.13% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBCX и TAGRX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBCX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.19% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 10.11% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 18.91% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 20.21% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.50% | +2.48% |