PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с JFCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBCX с JFCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX).

JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и JFCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и JFCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-8.68%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у JFCIX с доходностью -8.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIBCX имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции JFCIX немного отстают с 13.14%.

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%

JFCIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-8.66%
1 год
5.50%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.53%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с IVVJFCIX с IWVJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с JFIVX

Сравнение комиссий JIBCX и JFCIX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JFCIX в 0.83%.

JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

JIBCX vs. JFCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c JFCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXJFCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.29

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.56

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.42

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

1.35

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. JFCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFCIX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и JFCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXJFCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между JIBCX и JFCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и JFCIX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		11.72%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и JFCIX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и JFCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBCXJFCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-37.06%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-14.11%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-28.39%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-37.06%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-11.70%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-5.60%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

4.36%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и JFCIX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBCXJFCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.44%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

10.35%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

19.97%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

19.96%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

20.65%

+2.33%