PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFC.L с STHE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFC.L с STHE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L).

HYFC.L и STHE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYFC.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFC.L и STHE.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		-1.65%9.62%5.17%10.23%-3.05%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		-1.94%20.73%0.24%12.40%2.44%
Разные валюты инструментов

HYFC.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYFC.L показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.90%.

HYFC.L

1 день
1.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.63%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

STHE.L

1 день
0.95%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.78%
1 год
12.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Часто сравнивают с HYFC.L:
HYFC.L с WIAU.LHYFC.L с SPHYHYFC.L с JGYH.LHYFC.L с GFGB.LHYFC.L с GBHY.LHYFC.L с GHYU.LHYFC.L с JHYU.L
Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с FAHY.LSTHE.L с SDHY.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с IHYU.LSTHE.L с HYUS.LSTHE.L с WIAU.LSTHE.L с EMLI.L

Сравнение комиссий HYFC.L и STHE.L

HYFC.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.

STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Доходность на риск

HYFC.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFC.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFC.LSTHE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.10

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.86

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

5.83

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFC.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFC.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа STHE.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFC.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFC.LSTHE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.36

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.13

+0.64

Корреляция

Корреляция между HYFC.L и STHE.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFC.L и STHE.L

HYFC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%

Просадки

Сравнение просадок HYFC.L и STHE.L

Максимальная просадка HYFC.L за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFC.L и STHE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFC.LSTHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.42%

-24.40%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-3.82%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.16%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.04%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.59%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFC.L и STHE.L

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) составляет 2.23%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что HYFC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFC.LSTHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.02%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

5.31%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

9.52%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

10.62%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

10.97%

-4.05%