PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHNBX с LMSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Bond Fund (JHNBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHNBX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.47%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с GUGAXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий JHNBX и LMSMX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

JHNBX
John Hancock Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

JHNBX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

5.40

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.17

+0.58

Корреляция

Корреляция между JHNBX и LMSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и LMSMX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и LMSMX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHNBXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-30.76%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-4.83%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-30.18%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-13.02%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-10.07%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.44%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и LMSMX

John Hancock Bond Fund (JHNBX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHNBXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.52%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.47%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

6.95%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

10.39%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

8.22%

-3.33%