Сравнение JHMU с THYM
JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. JHMU is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности JHMU и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
JHMU
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMU и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 1.83% | 0.59% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between JHMU and THYM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMU vs. THYM — Ранг доходности на риск
JHMU
THYM
Сравнение JHMU c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMU | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMU | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.77 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JHMU и THYM
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMU | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -2.93% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.49% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMU | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.35% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.35% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.35% | -0.24% |
Сравнение комиссий JHMU и THYM
JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и THYM
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.72% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHMU and THYM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for JHMU.
JHMU has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.18% for THYM.
JHMU is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: John Hancock and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для JHMU и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор