Сравнение JHMU с MINO
JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) are both Municipal Bonds funds. JHMU is passively managed, while MINO is actively managed. Over the past year, JHMU returned 7.41% vs 7.86% for MINO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JHMU и MINO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у MINO с доходностью 2.04%.
JHMU
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMU и MINO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 1.83% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 2.04% | 4.42% | 3.13% | 7.51% |
Correlation
The correlation between JHMU and MINO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between JHMU and MINO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMU vs. MINO — Ранг доходности на риск
JHMU
MINO
Сравнение JHMU c MINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMU | MINO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.27 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 11.74 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMU | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.90 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.32 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок JHMU и MINO
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и MINO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMU | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -15.24% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.41% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.14% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -4.25% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.67% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и MINO
Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 0.97%, в то время как у PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMU | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.04% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 1.90% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 2.73% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.54% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.54% | -0.43% |
Сравнение комиссий JHMU и MINO
И JHMU, и MINO имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и MINO
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности MINO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.72% | 4.36% | 7.29% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.89% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
JHMU and MINO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINO has higher volatility (1.04%) compared to JHMU (0.97%). In terms of maximum drawdown, JHMU dropped -4.48% vs MINO's -15.24%.
On 1-year performance, MINO leads with 7.86% vs 7.41% for JHMU. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MINO has performed better with a 7.86% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMU and MINO have the same expense ratio: 0.39% per year.
MINO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.72% for JHMU.
They also come from different issuers: John Hancock and PIMCO.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMU и MINO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор