Сравнение JHMU с JHCR
JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and JHCR (John Hancock Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index, while JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock. JHMU is passively managed, while JHCR is actively managed. Over the past year, JHMU returned 7.41% vs 5.24% for JHCR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for JHCR.
Доходность
Сравнение доходности JHMU и JHCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у JHCR с доходностью 0.43%.
JHMU
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMU и JHCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 1.83% | 5.03% | -0.24% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.43% | 7.54% | -0.28% |
Correlation
The correlation between JHMU and JHCR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between JHMU and JHCR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMU vs. JHCR — Ранг доходности на риск
JHMU
JHCR
Сравнение JHMU c JHCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Core Bond ETF (JHCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMU | JHCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.85 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 5.61 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMU | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.27 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.13 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок JHMU и JHCR
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки JHCR в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMU | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -2.85% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.84% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.51% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.77% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.94% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и JHCR
Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 0.97%, в то время как у John Hancock Core Bond ETF (JHCR) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMU | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.51% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 3.11% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.19% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.69% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.69% | -0.58% |
Сравнение комиссий JHMU и JHCR
JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JHCR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и JHCR
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности JHCR в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.23% | 4.65% | 0.20% | 0.00% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.72% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JHMU and JHCR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCR has higher volatility (1.51%) compared to JHMU (0.97%). In terms of maximum drawdown, JHMU dropped -4.48% vs JHCR's -2.85%.
On 1-year performance, JHMU leads with 7.41% vs 5.24% for JHCR. On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHMU has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHMU has performed better with a 7.41% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for JHMU.
JHCR has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.72% for JHMU.
JHMU is categorized as Municipal Bonds, while JHCR is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.29% for JHCR.
JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMU и JHCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор