Сравнение JHMB с WCPB
JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JHMB charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности JHMB и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.31%.
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMB и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.64% | 3.58% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
Correlation
The correlation between JHMB and WCPB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMB vs. WCPB — Ранг доходности на риск
JHMB
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHMB c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHMB | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHMB и WCPB
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -2.64% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.67% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.57% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.86% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.86% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.86% | +1.91% |
Сравнение комиссий JHMB и WCPB
JHMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и WCPB
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.76% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHMB and WCPB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHMB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
JHMB has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: John Hancock and Weitz. Their fees differ too: 0.39% for JHMB and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для JHMB и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор