Сравнение JHLN с JHDV
JHLN (John Hancock Global Senior Loan ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JHLN is a Bank Loan fund actively managed by John Hancock, while JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JHLN charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности JHLN и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHLN показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.65%.
JHLN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 15.20%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHLN и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 1.09% | 1.55% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.65% | 4.72% |
Correlation
The correlation between JHLN and JHDV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHLN vs. JHDV — Ранг доходности на риск
JHLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHDV
Сравнение JHLN c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHLN | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHLN и JHDV
Максимальная просадка JHLN за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHLN и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHLN | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.46% | -18.97% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.13% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.59% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHLN и JHDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHLN | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 12.18% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 15.61% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 15.61% | -13.02% |
Сравнение комиссий JHLN и JHDV
JHLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHLN и JHDV
Дивидендная доходность JHLN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности JHDV в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.05% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 4.30% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHLN and JHDV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for JHLN.
JHLN has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.05% for JHDV.
JHLN is categorized as Bank Loan, while JHDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.59% for JHLN and 0.34% for JHDV.
Подберите оптимальное распределение для JHLN и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор