PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHHY с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHHY с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHHY (John Hancock High Yield ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JHHY is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past year, JHHY returned 7.47% vs 7.02% for SPHY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHHY charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности JHHY и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock High Yield ETF (JHHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHHY показывает доходность 1.59%, а SPHY немного выше – 1.63%.

JHHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHHY и SPHY

2026 (YTD)20252024
JHHY
John Hancock High Yield ETF		1.59%9.18%6.95%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%6.85%

Correlation

The correlation between JHHY and SPHY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.93

The correlation between JHHY and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock High Yield ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с JHHY:
JHHY с USOJHHY с DBEJHHY с JHCRJHHY с BSJQJHHY с JHCBJHHY с BBHYJHHY с YLD
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

JHHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHHY
Ранг доходности на риск JHHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHHY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHHY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHHY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock High Yield ETF (JHHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHHYSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.92

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.92

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.92

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

13.27

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHHY vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHHY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHHY и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHHYSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.64

+1.14

Просадки

Сравнение просадок JHHY и SPHY

Максимальная просадка JHHY за все время составила -4.95%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHHY и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHHYSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.95%

-21.97%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.41%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.14%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.29%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JHHY и SPHY

John Hancock High Yield ETF (JHHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 1.12% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHHYSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.14%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.91%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.68%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

7.17%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

7.89%

-3.05%

Сравнение комиссий JHHY и SPHY

JHHY берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHHY и SPHY

Дивидендная доходность JHHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHHY
John Hancock High Yield ETF		6.96%7.21%5.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JHHY and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to JHHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, JHHY dropped -4.95% vs SPHY's -21.97%.

On 1-year performance, JHHY leads with 7.47% vs 7.02% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHHY has performed better with a 7.47% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for JHHY.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.96% for JHHY.

They also come from different issuers: John Hancock and State Street. Their fees differ too: 0.52% for JHHY and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHHY и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор