Сравнение JHFIX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JHFIX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHFIX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHFIX John Hancock Income Fund | -0.66% | 6.83% | 2.11% | 6.14% | -10.83% | -0.45% | 7.25% | 10.34% | -2.99% | 4.01% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JHFIX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции JHFIX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 5.15% соответственно.
JHFIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.09%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHFIX и ESIIX
JHFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
JHFIX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
JHFIX
ESIIX
Сравнение JHFIX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHFIX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.22 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 4.58 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.99 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 16.51 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHFIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.22 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.67 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.64 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.46 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между JHFIX и ESIIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHFIX и ESIIX
Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHFIX John Hancock Income Fund | 3.91% | 4.19% | 3.29% | 2.46% | 2.86% | 3.03% | 2.37% | 2.76% | 3.29% | 3.00% | 2.89% | 3.46% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок JHFIX и ESIIX
Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHFIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -26.87% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.44% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.46% | -6.18% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -12.25% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.86% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.76% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.59% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHFIX и ESIIX
Текущая волатильность для John Hancock Income Fund (JHFIX) составляет 1.24%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHFIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.33% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 1.98% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.04% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 3.15% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 3.16% | +0.87% |