PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHD.L с GLAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JHD.L с GLAD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHD.L (James Halstead plc) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. JHD.L operates in Building Products & Equipment (Industrials), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, JHD.L returned -1.02%/yr vs 13.44%/yr for GLAD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JHD.L и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в James Halstead plc (JHD.L) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JHD.L торгуется в GBp, в то время как GLAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JHD.L показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции JHD.L уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: -1.02% против 13.44% соответственно.

JHD.L

1 день
-2.08%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.66%
1 год
-18.89%
3 года*
-13.89%
5 лет*
-9.96%
10 лет*
-1.02%

GLAD

1 день
-1.22%
1 месяц
2.60%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-5.16%
1 год
-19.27%
3 года*
7.42%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHD.L и GLAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHD.L
James Halstead plc		-8.67%-15.93%-12.53%11.60%-32.72%22.65%-6.13%32.40%-0.18%-3.33%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-2.35%-26.76%49.55%16.57%0.22%41.83%-3.61%42.93%-7.91%-2.21%

Correlation

The correlation between JHD.L and GLAD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

JHD.L:

£0.20

GLAD:

$1.09

Коэффициент P/E

JHD.L:

6.22

GLAD:

17.68

Коэффициент PEG

JHD.L:

18.58

GLAD:

1.03

Коэффициент P/S

JHD.L:

0.95

GLAD:

7.41

Общая выручка (12 мес.)

JHD.L:

£536.85M

GLAD:

$66.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

JHD.L:

£237.69M

GLAD:

$28.95M

EBITDA (12 мес.)

JHD.L:

£126.62M

GLAD:

$27.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Halstead plc

Gladstone Capital Corporation

Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с SUNGLAD с HRZNGLAD с FDUSGLAD с SAR

Доходность на риск

JHD.L vs. GLAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHD.L
Ранг доходности на риск JHD.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHD.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHD.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHD.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHD.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHD.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHD.L c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Halstead plc (JHD.L) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHD.LGLADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.75

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-0.93

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.50

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-0.76

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHD.L vs. GLAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHD.L на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLAD равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHD.L и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHD.LGLADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.27

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.45

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JHD.L и GLAD

Максимальная просадка JHD.L за все время составила -57.45%, что меньше максимальной просадки GLAD в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHD.L и GLAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHD.LGLADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-64.05%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-38.51%

+12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.64%

-43.36%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.45%

-43.36%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.45%

-53.00%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-33.64%

-20.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-14.93%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

25.27%

-12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JHD.L и GLAD

Текущая волатильность для James Halstead plc (JHD.L) составляет 6.53%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что JHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHD.LGLADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

8.13%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

18.96%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.01%

25.90%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

23.35%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

29.90%

-0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHD.L и GLAD

Дивидендная доходность JHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности GLAD в 10.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.21%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
JHD.L
James Halstead plc		7.26%6.42%3.59%2.87%3.02%3.89%4.27%3.77%4.63%4.23%3.62%3.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JHD.L и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели James Halstead plc и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202120222023202420252026
131.88M
21.49M
(JHD.L) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JHD.L значения в GBp, GLAD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

JHD.L and GLAD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHD.L и GLAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор