PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHCR с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JHCR и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHCR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 13.77%.


JHCR

1 день
0.11%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHCR и JHID


2026 (YTD)20252024
JHCR
John Hancock Core Bond ETF
0.43%7.54%-0.28%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
13.77%41.47%0.90%

Correlation

The correlation between JHCR and JHID is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Core Bond ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

JHCR vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHCR
Ранг доходности на риск JHCR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCR: 3737
Ранг коэф-та Мартина

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCR c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHCRJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.03

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

15.73

-10.11

JHCR vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCR на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCR и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHCRJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.69

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.59

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JHCR и JHID

Максимальная просадка JHCR за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCR и JHID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JHCRJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.85%

-12.42%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-8.42%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.80%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.46%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.15%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCR и JHID

Текущая волатильность для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) составляет 1.51%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JHCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JHCRJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.90%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

10.40%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

12.64%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

13.91%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

13.91%

-9.22%

Сравнение комиссий JHCR и JHID

JHCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCR и JHID

Дивидендная доходность JHCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности JHID в 2.86%


ПозицияTTM202520242023
JHCR
John Hancock Core Bond ETF
4.23%4.65%0.20%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
2.86%3.13%5.15%5.23%

Часто задаваемые вопросы


JHCR and JHID have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHID has higher volatility (3.90%) compared to JHCR (1.51%). In terms of maximum drawdown, JHCR dropped -2.85% vs JHID's -12.42%.

On 1-year performance, JHID leads with 33.80% vs 5.24% for JHCR. On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHCR has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHID has performed better with a 33.80% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHCR has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.86% for JHID.

JHCR is categorized as Intermediate Core Bond, while JHID is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.29% for JHCR and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHCR и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор