Сравнение JHCP с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
JHCP и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JHCP и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHCP и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | -0.08% | 7.59% | -0.30% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
JHCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHCP и DBND
JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
JHCP vs. DBND — Ранг доходности на риск
JHCP
DBND
Сравнение JHCP c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCP | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.46 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 4.57 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCP | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.48 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между JHCP и DBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и DBND
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.75% | 4.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок JHCP и DBND
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHCP | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -9.39% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.78% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.04% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.29% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.89% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и DBND
John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JHCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHCP | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.46% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.18% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 3.71% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.15% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.15% | -0.22% |