Сравнение JHCIX с JHNBX
JHCIX (John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio) and JHNBX (John Hancock Bond Fund) are both mutual funds - JHCIX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JHCIX returned 2.28%/yr vs 0.02%/yr for JHNBX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHCIX charges 0.13%/yr vs 0.76%/yr for JHNBX.
Доходность
Сравнение доходности JHCIX и JHNBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCIX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью 0.32%.
JHCIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
JHNBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам JHCIX и JHNBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHCIX John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio | 2.93% | 9.73% | 4.43% | 9.16% | -14.57% | 2.96% | 10.74% | 12.46% | -1.97% | 3.08% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | 0.32% | 7.53% | 1.97% | 6.24% | -15.22% | -0.68% | 10.31% | 10.09% | -1.15% | 4.47% |
Correlation
The correlation between JHCIX and JHNBX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between JHCIX and JHNBX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCIX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск
JHCIX
JHNBX
Сравнение JHCIX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio (JHCIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCIX | JHNBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.62 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 4.93 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCIX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.33 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JHCIX и JHNBX
Максимальная просадка JHCIX за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCIX и JHNBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCIX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -24.74% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.25% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.05% | -6.69% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | -20.13% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.07% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.15% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.07% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCIX и JHNBX
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio (JHCIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCIX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.38% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 2.91% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 3.99% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 5.87% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 4.91% | +0.78% |
Сравнение комиссий JHCIX и JHNBX
JHCIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCIX и JHNBX
Дивидендная доходность JHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности JHNBX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHCIX John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio | 3.48% | 3.58% | 3.41% | 7.31% | 9.12% | 5.35% | 4.90% | 4.11% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | 4.48% | 4.41% | 4.14% | 3.80% | 2.93% | 3.30% | 5.50% | 3.75% | 3.51% | 3.23% | 3.19% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
JHCIX and JHNBX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCIX has higher volatility (1.56%) compared to JHNBX (1.38%). In terms of maximum drawdown, JHCIX dropped -19.29% vs JHNBX's -24.74%.
JHCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCIX и JHNBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор