PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Co...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ЭмитентJohn Hancock
Дата выпуска31 окт. 2013 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JHCIX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
39.04%
204.96%
JHCIX (John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio показал доход в 7.35% с начала года и 7.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.35%17.95%
1 месяц2.13%3.13%
6 месяцев7.26%9.95%
1 год7.70%24.88%
5 лет (среднегодовая)2.19%13.37%
10 лет (среднегодовая)3.11%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.18%-0.36%1.53%-2.92%2.46%0.98%2.47%1.63%7.35%
20234.54%-2.35%2.05%0.78%-1.13%1.05%0.61%-1.03%-3.04%-6.82%5.68%4.25%3.97%
2022-2.62%-1.60%-1.85%-4.68%0.16%-3.16%3.51%-2.92%-5.36%0.04%4.74%-1.41%-14.57%
2021-0.49%-0.42%-0.28%1.54%0.55%0.82%1.16%0.27%-1.41%0.93%-0.35%0.63%2.96%
20201.46%-0.36%-4.99%4.34%1.82%1.72%2.18%0.90%-0.68%-0.72%3.61%1.28%10.74%
20192.52%0.69%1.83%0.75%0.07%2.31%0.22%1.71%0.07%0.65%0.51%0.49%12.46%
20180.22%-1.56%0.08%-0.38%0.61%0.08%0.68%0.72%-0.38%-2.19%0.62%-0.43%-1.97%
20170.70%1.15%0.15%0.91%0.90%0.15%0.74%0.63%0.07%0.52%0.29%0.53%6.96%
2016-0.23%0.16%2.34%0.69%0.38%1.13%1.49%0.01%0.15%-0.96%-1.35%0.57%4.39%
20151.27%0.52%0.15%0.07%-0.07%-1.32%0.97%-1.62%-0.30%1.60%-0.15%-0.89%0.17%
2014-0.15%1.51%-0.22%0.90%1.26%0.44%-0.58%0.07%-1.02%0.96%0.88%-0.35%3.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JHCIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JHCIX, с текущим значением в 1313
JHCIX (John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа JHCIX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCIX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCIX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCIX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCIX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio (JHCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JHCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JHCIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JHCIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JHCIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JHCIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JHCIX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.70

Коэффициент Шарпа

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.97
2.03
JHCIX (John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$1.00$0.76$0.71$0.56$0.46$0.42$0.51$0.50$0.40

Дивидендный доход

2.61%2.80%9.12%5.35%4.90%4.11%3.61%3.11%3.91%3.91%3.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.30$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.32$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.40$0.76
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.38$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.30$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.33$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.34$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.36$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.36$0.50
2014$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.23%
-0.73%
JHCIX (John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 20.18%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio составляет 5.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.18%10 нояб. 2021 г.49225 окт. 2023 г.
-11.84%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.502 июн. 2020 г.70
-3.84%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.264
-3.83%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.243
-2.8%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.8029 мар. 2017 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio составляет 1.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.20%
4.36%
JHCIX (John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)