PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCB с JHCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHCB с JHCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) and JHCR (John Hancock Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock, while JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHCB returned 5.68% vs 5.73% for JHCR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JHCB и JHCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Core Bond ETF (JHCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHCB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у JHCR с доходностью 0.32%.

JHCB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.68%
3 года*
5.68%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

JHCR

1 день
-0.30%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.17%
1 год
5.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHCB и JHCR

2026 (YTD)20252024
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		0.37%8.02%-0.26%
JHCR
John Hancock Core Bond ETF		0.32%7.54%-0.28%

Correlation

The correlation between JHCB and JHCR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between JHCB and JHCR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Corporate Bond ETF

John Hancock Core Bond ETF

Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SKORJHCB с SGOVJHCB с JHCPJHCB с JHMBJHCB с JHPIJHCB с JHMU
Часто сравнивают с JHCR:
JHCR с MYCIJHCR с JHPIJHCR с JHHYJHCR с JHMUJHCR с FSECJHCR с JHDVJHCR с JHAC

Доходность на риск

JHCB vs. JHCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JHCR
Ранг доходности на риск JHCR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCB c JHCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Core Bond ETF (JHCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCBJHCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.37

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.08

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.02

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

6.16

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCB vs. JHCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHCR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCB и JHCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCBJHCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.11

-0.96

Просадки

Сравнение просадок JHCB и JHCR

Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки JHCR в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и JHCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHCBJHCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-2.85%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-2.84%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.62%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-0.77%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.93%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCB и JHCR

Текущая волатильность для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) составляет 1.42%, в то время как у John Hancock Core Bond ETF (JHCR) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JHCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHCBJHCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.51%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.11%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.19%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

4.69%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

4.69%

+2.19%

Сравнение комиссий JHCB и JHCR

И JHCB, и JHCR имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCB и JHCR

Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JHCR в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.96%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%
JHCR
John Hancock Core Bond ETF		4.24%4.65%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHCB and JHCR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHCR has higher volatility (1.51%) compared to JHCB (1.42%). In terms of maximum drawdown, JHCB dropped -22.61% vs JHCR's -2.85%.

On 1-year performance, JHCR leads with 5.73% vs 5.68% for JHCB. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHCR has performed better with a 5.73% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHCB and JHCR have the same expense ratio: 0.29% per year.

JHCB has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.24% for JHCR.

JHCB is categorized as Corporate Bonds, while JHCR is Intermediate Core Bond.

JHCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHCB и JHCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор