Сравнение JHAIX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAIX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 4.06% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAIX и TTIFX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
JHAIX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
JHAIX
TTIFX
Сравнение JHAIX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.32 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.85 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.91 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 7.93 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.32 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JHAIX и TTIFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и TTIFX
JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и TTIFX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -13.21% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -2.66% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -9.04% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.73% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.15% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.64% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и TTIFX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.12% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.84% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 4.40% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 5.91% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 5.93% | +0.48% |