Сравнение JHAI с FTEC
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. JHAI is actively managed, while FTEC is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHAI показывает доходность 30.33%, а FTEC немного выше – 30.73%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 15.13%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 59.04%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам JHAI и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 30.73% | 10.73% |
Correlation
The correlation between JHAI and FTEC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. FTEC — Ранг доходности на риск
JHAI
FTEC
Сравнение JHAI c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.98 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и FTEC
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -34.95% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.36% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -5.56% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 20.61% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 25.22% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 24.69% | +0.79% |
Сравнение комиссий JHAI и FTEC
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и FTEC
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что сопоставимо с доходностью FTEC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JHAI and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
JHAI and FTEC have nearly identical dividend yields, around 0.32%.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор