PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGYIX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		3.82%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGYIX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции SSGLX немного отстают с 8.58%.

JGYIX

1 день
0.08%
1 месяц
-6.18%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.31%
1 год
22.08%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.39%
10 лет*
8.94%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с PDTJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAXJGYIX с GWOAXJGYIX с GCCHX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий JGYIX и SSGLX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

JGYIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.56

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.12

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.00

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

7.90

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.48

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между JGYIX и SSGLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и SSGLX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.96%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и SSGLX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGYIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-35.88%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.22%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-30.08%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-35.88%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-10.87%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.32%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.84%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и SSGLX

Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 3.88%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGYIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.44%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

10.02%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.49%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

14.49%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

16.15%

-1.19%