PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGYH.L с SSHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGYH.L и SSHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGYH.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SSHY.L с доходностью 1.51%.


JGYH.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.34%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.74%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.89%
10 лет*

SSHY.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.37%
3 года*
5.91%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGYH.L и SSHY.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
1.97%4.09%7.92%5.18%0.63%3.10%-0.09%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
1.51%1.40%10.17%5.51%6.56%5.70%-2.18%

Correlation

The correlation between JGYH.L and SSHY.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between JGYH.L and SSHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JGYH.L vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYH.L c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGYH.LSSHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.25

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

6.90

+4.96

JGYH.L vs. SSHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYH.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SSHY.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYH.L и SSHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGYH.LSSHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.44

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JGYH.L и SSHY.L

Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки SSHY.L в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и SSHY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGYH.LSSHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.24%

-15.94%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.63%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-9.91%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-10.24%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.30%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.18%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYH.L и SSHY.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.22%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGYH.LSSHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.59%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

4.03%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

5.67%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

7.58%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

9.16%

-0.56%

Сравнение комиссий JGYH.L и SSHY.L

JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SSHY.L в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYH.L и SSHY.L

JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
7.07%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%

Часто задаваемые вопросы


JGYH.L and SSHY.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGYH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGYH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.

JGYH.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for JGYH.L and 0.55% for SSHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGYH.L и SSHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор