Сравнение JGYH.L с JEPQ.L
JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JGYH.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JGYH.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, JGYH.L returned 9.74% vs 30.14% for JEPQ.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGYH.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGYH.L торгуется в GBP, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGYH.L показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью 9.19%.
JGYH.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGYH.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 1.97% | 4.09% | 2.62% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.16% | 6.60% | 5.90% |
Correlation
The correlation between JGYH.L and JEPQ.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYH.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
JGYH.L
JEPQ.L
Сравнение JGYH.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYH.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 5.39 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 19.22 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYH.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JGYH.L и JEPQ.L
Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки JEPQ.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYH.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -22.11% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -5.57% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.77% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.56% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYH.L и JEPQ.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.22%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYH.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.85% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 8.95% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 12.29% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 16.03% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 16.03% | -7.43% |
Сравнение комиссий JGYH.L и JEPQ.L
И JGYH.L, и JEPQ.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYH.L и JEPQ.L
JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.20% | 10.06% | 0.74% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGYH.L and JEPQ.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGYH.L and JEPQ.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JGYH.L is categorized as High Yield Bonds, while JEPQ.L is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для JGYH.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор