PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGST.L с JPSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGST.L с JPSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) and JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) are both Ultrashort Bond funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JGST.L returned 3.35%/yr vs 4.70%/yr for JPSA.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и JPSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как JPSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у JPSA.L с доходностью 1.81%.

JGST.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.25%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

JPSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.44%
3 года*
2.49%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGST.L и JPSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)		1.36%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%0.80%
JPSA.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		1.78%-2.42%7.40%-0.20%13.07%1.03%-0.69%1.54%

Correlation

The correlation between JGST.L and JPSA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JGST.L:
JGST.L с ERN1.LJGST.L с BB3M.LJGST.L с CRPA.LJGST.L с JGSA.LJGST.L с ERNS.LJGST.L с EEI.LJGST.L с SGOV
Часто сравнивают с JPSA.L:
JPSA.L с U03A.LJPSA.L с BBLL.LJPSA.L с BB3M.LJPSA.L с JPLG.LJPSA.L с USFR.LJPSA.L с JPGL.LJPSA.L с BBDD.L

Доходность на риск

JGST.L vs. JPSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JPSA.L
Ранг доходности на риск JPSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c JPSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGST.LJPSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.55
0.83

+5.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.71
1.22

+10.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.00

1.15

+1.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.07

1.08

+8.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.92

3.00

+57.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGST.L vs. JPSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 6.55, что выше коэффициента Шарпа JPSA.L равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и JPSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGST.LJPSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55

0.83

+5.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.77

0.56

+5.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.33

+3.99

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и JPSA.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки JPSA.L в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и JPSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGST.LJPSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-16.28%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-5.02%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-9.48%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-15.97%

+15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.92%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-8.25%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.81%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и JPSA.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.25%, в то время как у JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGST.LJPSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.77%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

4.97%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

6.55%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

8.44%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.57%

8.67%

-8.10%

Сравнение комиссий JGST.L и JPSA.L

И JGST.L, и JPSA.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и JPSA.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как JPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)		4.29%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
JPSA.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGST.L and JPSA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGST.L and JPSA.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGST.L и JPSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор