Сравнение JPSA.L с U03A.L
JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds. JPSA.L is actively managed, while U03A.L is passively managed. Over the past year, JPSA.L returned 4.42% vs 4.02% for U03A.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JPSA.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSA.L и U03A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSA.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 1.51%.
JPSA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSA.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 1.40% | 5.07% | 0.85% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 4.22% | 1.33% |
Correlation
The correlation between JPSA.L and U03A.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSA.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
JPSA.L
U03A.L
Сравнение JPSA.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSA.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 5.03 | -2.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.05 | 41.98 | -20.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.71 | 274.18 | -168.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSA.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47 | 8.85 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 4.99 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок JPSA.L и U03A.L
Максимальная просадка JPSA.L за все время составила -2.92%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSA.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSA.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -0.83% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -0.10% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.01% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSA.L и U03A.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что JPSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSA.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.13% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.26% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 0.45% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 0.88% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 0.88% | -0.08% |
Сравнение комиссий JPSA.L и U03A.L
JPSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSA.L и U03A.L
Ни JPSA.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPSA.L and U03A.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPSA.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSA.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор