- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 3 апр. 2019 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $978M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPSA.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции JPSA.L — $125. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPSA.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) показал доход в 1.40% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев.
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JPSA.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 44 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JPSA.L закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.29% | -0.03% | 0.46% | 0.20% | 0.11% | 1.40% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 0.47% | 0.31% | 0.36% | 0.31% | 0.59% | 0.41% | 0.53% | 0.38% | 0.32% | 0.38% | 0.42% | 5.07% |
| 2024 | 0.51% | 0.40% | 0.47% | 0.36% | 0.52% | 0.50% | 0.63% | 0.56% | 0.59% | 0.17% | 0.40% | 0.31% | 5.55% |
| 2023 | 0.50% | 0.24% | 0.19% | 0.49% | 0.14% | 0.29% | 0.46% | 0.49% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.61% | 5.05% |
| 2022 | -0.16% | -0.17% | -0.08% | -0.08% | 0.11% | -0.20% | 0.15% | 0.32% | 0.05% | 0.08% | 0.52% | 0.50% | 1.05% |
| 2021 | 0.05% | 0.00% | -0.08% | 0.12% | 0.06% | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | -0.12% | -0.02% | -0.02% | 0.08% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.00, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2019.
- This ETF captured 6.93% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.36%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.93%
- Участие в снижении
- -3.36%
Комиссия
Комиссия JPSA.L составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPSA.L имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPSA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 1.41 | +1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.05 | 2.98 | +18.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.71 | 13.78 | +91.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc показал максимальную просадку в 2.92%, зарегистрированную 26 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -2.92%март 2020 г. | 20d | 2mo 1d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.86%июнь 2022 г. | 8mo 29d | 4mo 27d | 1y 1moсент. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.39%апр. 2025 г. | 4d | 14d | 18dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.25%март 2023 г. | 1d | 2d | 3dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.23%март 2023 г. | 3d | 4d | 7dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| JPSA.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -56.78% | +53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -9.10% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | -18.90% | +18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.86% | -25.43% | +24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -10.72% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.97% | -1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPSA.L
Добавьте JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPSA.L