Сравнение JGST.L с JEGP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L).
JGST.L и JEGP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. JEGP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и JEGP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGST.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.60% | 4.98% | 5.09% | 0.61% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 2.81% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у JEGP.L с доходностью 2.81%.
JGST.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGST.L и JEGP.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Доходность на риск
JGST.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
JEGP.L
Сравнение JGST.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.75 | 0.22 | +7.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.30 | 0.37 | +12.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.56 | 1.05 | +2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | 0.64 | +9.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.30 | 1.64 | +65.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75 | 0.22 | +7.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.81 | +3.52 |
Корреляция
Корреляция между JGST.L и JEGP.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и JEGP.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности JEGP.L в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.86% | 8.01% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и JEGP.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки JEGP.L в -8.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и JEGP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGST.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -8.07% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -5.50% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.90% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.40% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.15% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и JEGP.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.37%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGST.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.68% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 6.50% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56% | 10.61% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 9.31% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 9.31% | -8.75% |