PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и JEGP.L


Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у JEGP.L с доходностью 2.81%.


JGST.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
4.96%
5 лет*
3.23%
10 лет*

JEGP.L

1 день
0.45%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.48%
1 год
2.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Сравнение комиссий JGST.L и JEGP.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.


Доходность на риск

JGST.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LJEGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.75

0.22

+7.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.30

0.37

+12.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.56

1.05

+2.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.27

0.64

+9.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.30

1.64

+65.66

JGST.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.75, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LJEGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75

0.22

+7.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.33

0.81

+3.52

Корреляция

Корреляция между JGST.L и JEGP.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и JEGP.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности JEGP.L в 7.86%


TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
7.86%8.01%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и JEGP.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки JEGP.L в -8.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и JEGP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGST.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-8.07%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-5.50%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.90%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-2.40%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.15%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и JEGP.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.37%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGST.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

3.68%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

6.50%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56%

10.61%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

9.31%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

9.31%

-8.75%